​La Fed aboga por controles más estrictos y sobre mayor número de bancos tras las turbulencias de primavera

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) ha planteado en su rol como supervisor del sector bancario estadounidense la aplicación de controles sobre los niveles de capital más estrictos a un mayor número de entidades, incluyendo aquellos bancos con activos de al menos 100.000 millones de dólares (91.160 millones de euros), según ha indicado el vicepresidente para el área de supervisión, Michael S. Barr.

"Recomendaré que las reglas de capital mejoradas se apliquen a los bancos y sociedades de cartera bancarias con 100.000 millones de dólares o más en activos", ha indicado el funcionario de la Fed este lunes, destacando que con este umbral más bancos estarán sometidos a las reglas de capital más sensibles al riesgo en comparación con el marco actual, que se aplica a entidades internacionalmente activas o con al menos 700.000 millones de dólares (638.118 millones de euros) en activos.

Para el vicepresidente de la Fed, este enfoque más estricto resulta apropiado, porque las reglas propuestas son menos onerosas de implementar para los bancos que los requisitos actuales, ya que no requieren que un banco desarrolle un conjunto de modelos internos de riesgo crediticio y riesgo operativo para calcular el capital regulatorio.

Asimismo, con las quiebras aún recientes del Silicon Valley Bank (SVB) y otras entidades regionales, Barr ha subrayado que la experiencia reciente muestra que incluso los bancos de este tamaño pueden causar estrés que puede extenderse a otras entidades y amenazar la estabilidad financiera.

"El riesgo de contagio implica que necesitamos un mayor grado de resiliencia de estas firmas de lo que pensábamos anteriormente, ya que las pérdidas que supone para la sociedad la quiebra de una determinada entidad son mayores, y la probabilidad de que otro banco sea víctima del fracaso de otro es mayor", ha expresado.

De este modo, los ajustes propuestos requerirían que los bancos con al menos 100.000 millones de dólares en activos tengan en cuenta las pérdidas y ganancias no realizadas en sus valores disponibles para la venta (AFS) al calcular su capital regulatorio, mejorando así la transparencia de los ratios de capital regulatorio, ya que reflejaría mejor la capacidad real de absorción de pérdidas de las entidades bancarias.

En este sentido, apunta que esta circunstancia fue una parte importante del conjunto de eventos que desencadenaron el pánico bancario contra SVB, defendiendo que si ya se hubiera requerido al banco que incluyera esas pérdidas en su capital informado habría sido menos probable que el mercado y los depositantes hubieran reaccionado de la misma manera.

"De manera obvia, las quiebras de SVB y otros bancos esta primavera fueron una advertencia de que los bancos deben ser más resilientes y necesitan más de lo que es la base de esa resiliencia, que es el capital", ha defendido el vicepresidente de la Fed. "Necesitamos fortalecer los estándares de capital para los grandes bancos", ha resumido.

A este respecto, ha advertido que el proceso será deliberativo y estará abierto a la participación pública, por lo que la implementación de cualquier cambio acordado llevará al menos varios años.

"Al fortalecer los estándares de capital, estamos asegurando que las empresas tengan crédito para crecer y contratar trabajadores, y hacer frente a los altibajos de la economía (...) Nuestro objetivo es un sistema financiero que funcione para todos, y contar con reglas de capital sólidas es esencial para ello", ha apostillado.