El BCE avisa a los bancos del riesgo sin precedentes de eventos extremos

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)

El sistema bancario europeo cuenta con un perfil de riesgo y unos fundamentos sólidos, que le permiten afrontar el entorno geopolítico y macrofinanciero actual, caracterizado por un alto grado de incertidumbre, y apoyar eficazmente la economía europea, según el Banco Central Europeo (BCE), que advierte, sin embargo, de la necesidad de que las entidades estén preparadas para afrontar retos que antes se consideraban remotos.

Las tensiones geopolíticas y los cambios en las políticas comerciales, las crisis relacionadas con el clima y la naturaleza, la evolución demográfica y las perturbaciones tecnológicas están exacerbando las vulnerabilidades estructurales, lo que hace que "la posibilidad de que se produzcan eventos extremos de baja probabilidad (riesgos de cola) sea más alta que nunca", avisa la entidad en sus prioridades como supervisor para el periodo 2026-2028.

En este sentido, el BCE considera prioritario que las entidades sean resilientes frente a los riesgos geopolíticos y a la incertidumbre macrofinanciera, garantizando que mantengan unos criterios sólidos de aprobación de préstamos, una capitalización adecuada y que gestionen de forma prudente los riesgos relacionados con el clima y con la naturaleza.

"Aunque la incertidumbre sobre la política económica es elevada actualmente, apenas se refleja en los indicadores de mercado sobre tensiones financieras, lo que conlleva un peligro de reevaluación brusca del riesgo", ha señalado Claudia Buch, presidenta del Consejo de Supervisión del BCE.

De tal modo, la prueba de resistencia temática de 2026 evaluará escenarios de riesgo geopolítico específicos para cada entidad y su potencial impacto significativo en la solvencia de los bancos.

Asimismo, la entidad señala también como prioridad asegurar una resiliencia operativa y capacidades de TIC sólidas ante la necesidad de marcos de gestión del riesgo operacional resilientes para subsanar las deficiencias en la presentación de informes de riesgos y en la agregación de datos y, por tanto, contar con sistemas de información fiables.

Ante este panorama, el BCE adaptará la supervisión para hacerla más eficaz y eficiente, incluyendo la reforma del proceso de revisión y evaluación supervisora (PRES), así como simplificando todas las actividades supervisoras, incluidas las inspecciones in situ, garantizando que estas reformas se apliquen en toda la unión bancaria de forma integrada y realizando un seguimiento y una evaluación de la eficacia de la supervisión.

Por otro lado, el agregado de los requerimientos y la recomendación de capital aplicables a las entidades supervisadas por el Banco Central Europeo (BCE) se situará de cara a 2026 en el 11,2% de capital de nivel 1 ordinario (CET1), frente al 11,3% del presente año, según ha indicado este martes la institución tras concluir el proceso de revisión y evaluación supervisora (PRES).

Se trata de la primera rebaja desde 2020 de la exigencia de capital CET1, consistente en el requerimiento de Pilar 2, los requerimientos combinados de colchón y las recomendaciones de Pilar 2 no vinculantes, aunque se mantiene muy por debajo del nivel 16,1% registrado en promedio por las entidades en el segundo trimestre de 2025.

De su lado, los requisitos de capital generales y las directrices aplicables en 2026 serán del 15,6% de los activos ponderados por riesgo (APR), frente al 15,7% de 2025, principalmente por un descenso en la recomendación de Pilar 2, que baja del 1,3% al 1,1%, reflejando los resultados de los test de estrés, que mostraron una mayor capacidad para absorber pérdidas debido al aumento de los beneficios, y, en consecuencia, una menor caída del capital en comparación con la anterior prueba de resistencia de 2023.

Asimismo, la puntuación media del PRES mejoró ligeramente, pasando a 2,5, desde 2,6 el año pasado, dentro de un intervalo comprendido entre 1 y 4, aunque la mejora no fue uniforme.

Por otro lado, en el marco del seguimiento especial de las exposiciones dudosas y de las operaciones apalancadas de las entidades de crédito, el BCE ha anunciado que se impusieron recargos por exposiciones dudosas insuficientemente provisionadas a diez entidades, frente a las dieciocho del anterior ciclo PRES, mientras que seis entidades fueron objeto de recargo en los P2R en relación con financiación apalancada, frente a las nueve del año pasado.

Asimismo, considera que catorce entidades han mostrado un riesgo elevado de apalancamiento excesivo y, por tanto, ha aplicado un requerimiento de ratio de apalancamiento de Pilar 2 (P2R-LR) a catorce entidades, frente a las trece del examen anterior, que se suma a la ratio de apalancamiento mínima del 3%, obligatoria para todas las entidades de crédito.