Basilea III
De esta manera, se simplifican las diferentes exigencias de patrimonio efectivo por parte de los bancos, manteniendo únicamente para estos efectos el estándar de Basilea recientemente implementado.
Con la información reportada por los bancos a diciembre del 2021, la Comisión estimó que mantienen la calidad de sistémicos el Banco de Chile, Banco de Crédito e Inversiones, Banco del Estado de Chile, Banco Santander-Chile, Itaú Corpbanca y Scotiabank Chile.
El nuevo índice de adecuación de capital (IAC) incorpora el riesgo de mercado y el riesgo operacional a la medición de los Activos Ponderados por Riesgo (APR), además de los cambios metodológicos introducidos por la CMF al cálculo del riesgo de crédito.
El Requerimiento de Capital Contracíclico (RCC) será definido por el Banco Central de Chile, según el análisis y evaluación efectuada en las Reuniones de Política Financiera (RPF), que se realizarán, al menos, dos veces al año.
De acuerdo a la implementación de Basilea III en Chile y la correspondiente emisión de la regulación de la CMF, se define un programa gradual de derogación de la regulación sobre la medición y control de los riesgos de mercado del BCCh.
En estos archivos se informarán los límites de solvencia y patrimonio efectivo, instrumentos de capital regulatorio, activos ponderados por riesgo de crédito, activos ponderados por riesgo de mercado y activos ponderados por riesgo operacional.
Se trata del archivo necesario para identificar los bancos de importancia sistémica y determinar las mayores exigencias según el Capítulo 21-11 publicado el 2 de noviembre.
La propuesta establece la creación de un nuevo Sistema de Riesgo, que consolidará la información para la fiscalización del cumplimiento de los estándares de Basilea, cuya normativa terminó de ser emitida por la CMF el 1 de diciembre.
Las normas definen los requisitos y condiciones mínimas que deben cumplir los instrumentos híbridos emitidos por entidades bancarias para ser considerados como parte del patrimonio efectivo.
Se trata de la quinta normativa de Basilea III emitida por la CMF, la que establece los criterios que se utilizarán para la identificación de bancos sistémicos y para la aplicación de mayores exigencias a estas instituciones. Adicionalmente, se publica en consulta el archivo para el cálculo del índice de importancia sistémica.
Se trata de la cuarta normativa emitida de Basilea III, que establece directrices para medir el patrimonio efectivo, depurando partidas de baja calidad o cuyo valor es incierto ante un escenario de liquidación y fija reglas prudenciales de concentración, de acuerdo con el marco legal vigente.
La norma de apalancamiento precisa el cálculo de este indicador en función de los ajustes a otros cuerpos normativos, realizados en cumplimiento de la modificación de la LGB y las directrices de Basilea III.
La normativa para la determinación de requerimientos patrimoniales adicionales establece el marco general para la evaluación de la suficiencia de capital de los bancos, como resultado del proceso de revisión supervisora o Pilar 2.
La norma establece el marco general para la evaluación de la suficiencia de capital de los bancos y la posibilidad de determinar requerimientos patrimoniales adicionales, como resultado del proceso de revisión supervisora o pilar 2.
Las normas actualizan la medición de la razón de apalancamiento y definen los requisitos y condiciones mínimas que deben cumplir los instrumentos híbridos para ser considerados como parte del patrimonio efectivo de la banca.
En el caso de la determinación de los activos ponderados por riesgo de crédito (APRC), se presenta una metodología estandarizada y se fijan los principios para el uso de metodologías internas. La norma sobre colchones de capital define los procedimientos para el cálculo, implementación y supervisión de los cargos adicionales de capital que se aplicarán a los bancos en Chile de manera progresiva a partir de diciembre del 2021.
La normativa en consulta establece directrices para medir el patrimonio efectivo, depurando partidas cuyo valor es bajo o incierto ante un escenario de liquidación y estableciendo reglas prudenciales de concentración, de acuerdo con el marco legal vigente.
El ministro de Hacienda, Felipe Larraín también valoró la aprobación del proyecto. “Esta es la mayor modificación que se hace a la legislación bancaria en 30 años”, indicó.
El Superintendente de Bancos e Instituciones Financieras valoró la aprobación y despacho a ley de la Cámara de Diputados, en tercer trámite legislativo, del proyecto que moderniza la legislación bancaria.
La Cámara ratificó los cambios hechos por el Senado a la propuesta legal, los cuales apuntaron, entre otros aspectos, a perfeccionar las normas del secreto bancario y el acceso a información sensible por parte del SII y la UAF. La iniciativa permite a Chile adecuar su legislación a las prácticas promovidas a nivel internacional por el acuerdo de Basilea III.